Obligation Convertible : ALCATEL LUCENT 4,75% 2011€
- Code : YALU
- ISIN : FR0000189201
- Cours : 16,71 € le 03/09/2010 14:54:00
OC : ALCATEL LUCENT 4,75% 2011
- Code : YALU
- Cours : 16,71 €
- Plus haut : 16,71
- Cours bid : 16,73
- Cours Ask : 16,75
- Variation : 0%
- Plus bas : 16,71
- Vol. Bid : 25
- Vol. Ask : 5 000
Caractéristiques de l'obligation convertible
- JOUISSANCE : Du 06/06/2003 au 01/01/2011
- DURÉE DE VIE : 0,33 an(s)
- PRIX D'ÉMISSION : 16,18 €
- PARITE OC/ACTION : 1/1,00
- AMORTISSEMENT : 16,18 € (0,00%)
- ENCOURS INITIAL : 1 022 M €
- TAUX FACIAL : 4,75 %
- ENCOURS ACTUEL : 1 056 M €
- PROCHAIN COUPON : 0,77 €, le 01/01/2011
- NOMBRE D'ACTIONS : 2 318 060 818
- COUPON COURU : 0,51 € / 3,18%
- COEFFICIENT DE DILUTION : 2,65%
Cotation de l'obligation convertible
Obligation Convertible (XPAR)
- HEURE DE COTATION : 14:04:46
- COURS : 16,71 € 100,10% + cc 3,18%
- MODE DE COTATION : Continu
- HORAIRE DE COTATION : 09:00 - 17:35
Action (FR )
- HEURE DE COTATION : 14:48:05
- COURS : 2,18 €
- MODE DE COTATION : Continu
- HORAIRE DE COTATION : 09:00 - 17:35
Depuis le 02/01/2008
- COURS PLUS HAUT : 18,15 €
- COURS PLUS HAUT : 13,58 €
- COURS PLUS BAS : 9,85 €
- COURS PLUS BAS : 0,87 €
Remboursement anticipé
- PÉRIODE : Du 31/12/2010 au 31/12/2010
- SEUIL DE DÉCLENCHEMENT : 0,00
- OC EN CIRCULATION : 63 192 020 (100 %)
- REMBOURSEMENT ANTICIPÉ : + ; - ; -
Notation
- NOTATION S&P : -
- NOTATION MOODY'S : Ba1 (03/04/2006)
- NOTATION F.IBCA : -
Caractéristiques du marché à l'échéance du 01/01/2011 au prix de 16,18 €
- TAUX ACTUARIEL (%) : 4,368
- PRIME DIRECTE (%) : 664,06 (48 448,80/AN)
- SPREAD : 343pb
- PLANCHER ACTUARIEL : 16,71 €
- TAUX INTERPOLE (%) : 0,937
- RISQUE DE BAISSE (%) : 0
- VALEUR DU CALL : 0,00 €
- VALEUR DU CALL (%) : 0,00
Commentaires
AMORTISSEMENT ANTICIPÉ, au gré de l'émetteur :
Conditions Générales :
La Société se réserve le droit d'amortir par anticipation tout ou partie des Obligations en procédant, à toute époque, à des achats en bourse ou hors bourse dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Elle pourra notamment amortir par anticipation tout ou partie des Obligations par voie d'offres publiques d'achat ou d'échange d'Obligations.
Soft Call :
Par remboursement à compter du 12 juin 2008 jusqu'au 31 décembre 2010. Ce remboursement anticipé au pair (16.18 euros) majoré de l'intérêt couru ne sera possible que si le produit du ratio d'attribution d'actions en vigueur, et de la moyenne arithmétique des cours de clôture de l'action Alcatel (code: FR0000130007) excède 125 % de ce prix de remboursement anticipé.
Le remboursement anticipé de l'OC ALCATEL LUCENT 4,75% 2011€ par l'émetteur peut être effectué si et seulement si les deux conditions suivantes sont réunies :
- l'OC est dans sa période de remboursement anticipé, c'est à dire entre le 12/06/2008 et le 31/12/2010
- le cours de l'action est supérieur au seuil de déclenchement du remboursement anticipé fixé à 20,23 EUR
L'OC ALCATEL LUCENT 4,75% 2011€ peut être remboursée par anticipation à 16,18 EUR si le cours de l'action est supérieur à 20,23 EUR. soit une progression de 824,78% de l'action..
Clean Up
Par remboursement au pair (16.18 euros) majoré de l'intérêt couru, à tout moment, si le nombre d'obligations restant en circulation est inférieur 10 % du nombre des obligations émises.
Il reste 100,00 % des obligations en circulation, soit 63 192 020 titres
CARACTÉRISTIQUES DE MARCHÉ :
L'obligation convertible ALCATEL LUCENT 4,75% 2011€ a un taux actuariel de 4,368%.Elle arrive à échéance dans 0,33 années et ressort avec un écart de 343 points de base au 03/09/2010 par rapport à l'OAT interpolée dont le taux actuariel est évalué à 0,94%. La prime directe est actuellement de 664,06%. La convertible ALCATEL LUCENT 4,75% 2011€ est classée dans la catégorie Taux au 03/09/2010.
Source QuantHouse - Cours NYSE Euronext - Calculs FinanceFi
