Obligation Convertible : AUBAY 4.5% 2012 €
- Code : YAU
- ISIN : FR0010382408
- Cours : 10 € le 07/09/2010 22:55:00
OC : Aubay 4.5% 2012 €
- Code : YAU
- Cours : 10 €
- Plus haut : n/a
- Cours bid : 10
- Cours Ask : 10,3
- Variation : 0%
- Plus bas : n/a
- Vol. Bid : 234
- Vol. Ask : 400
Caractéristiques de l'obligation convertible
- JOUISSANCE : Du 09/10/2006 au 31/12/2011
- DURÉE DE VIE : 1,32 an(s)
- PRIX D'ÉMISSION : 9,80 €
- PARITE OC/ACTION : 1/1,00
- AMORTISSEMENT : 9,80 € (0,00%)
- ENCOURS INITIAL : 30 M €
- TAUX FACIAL : 4,50 %
- ENCOURS ACTUEL : 31 M €
- PROCHAIN COUPON : 0,44 €, le 02/01/2011
- NOMBRE D'ACTIONS : 13 852 055
- COUPON COURU : 0,30 € / 3,06%
- COEFFICIENT DE DILUTION : 18,10%
Cotation de l'obligation convertible
Obligation Convertible (XPAR)
- HEURE DE COTATION : 17:30:00
- COURS : 10,00 € 98,98% + cc 3,06%
- MODE DE COTATION : Continu
- HORAIRE DE COTATION : 09:00 - 17:35
Action (FR )
- HEURE DE COTATION : 17:30:00
- COURS : 5,17 €
- MODE DE COTATION : Continu
- HORAIRE DE COTATION : 09:00 - 17:25
Depuis le 02/01/2008
- COURS PLUS HAUT : 100 €
- COURS PLUS HAUT : 6,06 €
- COURS PLUS BAS : 1 €
- COURS PLUS BAS : 1,57 €
Remboursement anticipé
- PÉRIODE : Du 31/12/2011 au 31/12/2011
- SEUIL DE DÉCLENCHEMENT : 0,00
- OC EN CIRCULATION : 3 061 226 (100 %)
- REMBOURSEMENT ANTICIPÉ : + ; - ; -
Notation
- NOTATION S&P : -
- NOTATION MOODY'S : -
- NOTATION F.IBCA : -
Caractéristiques du marché à l'échéance du 31/12/2011 au prix de 9,8 €
- TAUX ACTUARIEL (%) : 5,302
- PRIME DIRECTE (%) : 93,42 (65,10/AN)
- SPREAD : 417pb
- PLANCHER ACTUARIEL : 9,98 €
- TAUX INTERPOLE (%) : 1,131
- RISQUE DE BAISSE (%) : 0
- VALEUR DU CALL : 0,02 €
- VALEUR DU CALL (%) : 0,25
Commentaires
AMORTISSEMENT ANTICIPÉ, au gré de l'émetteur :
Conditions Générales :
La société se réserve le droit de procéder à tout moment, sans limitation de prix ni de quantité, à l'amortissement anticipé des obligations, soit par des rachats en bourse ou hors bourse, soit par des offres publiques de rachat ou d'échange. Ces opérations sont sans incidence sur le calendrier normal de l'amortissement des titres restant en circulation.
Soft Call :
Par remboursement à compter du 1 janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2011. Ce remboursement anticipé au pair majoré de l'intérêt couru ne sera possible que si le produit du ratio d'attribution d'actions en vigueur, et de la moyenne arithmétique des cours de clôture de l'action excède 125 % de ce prix de remboursement anticipé.
Le remboursement anticipé de l'OC AUBAY 4.5% 2012 € par l'émetteur peut être effectué si et seulement si les deux conditions suivantes sont réunies :
- l'OC est dans sa période de remboursement anticipé, c'est à dire entre le 01/01/2010 et le 31/12/2011
- le cours de l'action est supérieur au seuil de déclenchement du remboursement anticipé fixé à 12,25 EUR
L'OC AUBAY 4.5% 2012 € peut être remboursée par anticipation à 9,80 EUR si le cours de l'action est supérieur à 12,25 EUR. soit une progression de 136,94% de l'action..
Clean Up
Par remboursement au pair majoré de l'intérêt couru, à tout moment, si le nombre d'obligations restant en circulation est inférieur 10 % du nombre des obligations émises.
Il reste 100,00 % des obligations en circulation, soit 3 061 226 titres
CARACTÉRISTIQUES DE MARCHÉ :
L'obligation convertible AUBAY 4.5% 2012 € a un taux actuariel de 5,302%.Elle arrive à échéance dans 1,32 années et ressort avec un écart de 417 points de base au 07/09/2010 par rapport à l'OAT interpolée dont le taux actuariel est évalué à 1,13%. La prime directe est actuellement de 93,42%. La convertible AUBAY 4.5% 2012 € est classée dans la catégorie Taux au 07/09/2010.
Source QuantHouse - Cours NYSE Euronext - Calculs FinanceFi
