Obligation Convertible : ALTERGAZ 3.5% 2011
- Code : YALT
- ISIN : FR0010346437
- Cours : 64 500 € le 02/10/2009 22:59:00
OC : ALTERGAZ 3.5% 2011
- Code : YALT
- Cours : 64500 €
- Plus haut : 64 500
- Cours bid : 60 400
- Cours Ask : 71 200
- Variation : 0%
- Plus bas : 64 500
- Vol. Bid : 4
- Vol. Ask : 5
Caractéristiques de l'obligation convertible
- JOUISSANCE : Du 29/06/2006 au 29/06/2011
- DURÉE DE VIE : 1,74 an(s)
- PRIX D'ÉMISSION : 64 000,00 €
- PARITE OC/ACTION : 1/2 000,00
- AMORTISSEMENT : 72 000,00 € (0,00%)
- ENCOURS INITIAL : 28 M €
- TAUX FACIAL : 3,50 %
- ENCOURS ACTUEL : 28 M €
- PROCHAIN COUPON : 2 240,00 €, le 29/06/2010
- NOMBRE D'ACTIONS : 2 700 800
- COUPON COURU : 583,01 € / 0,91%
- COEFFICIENT DE DILUTION : 24,49%
Cotation de l'obligation convertible
Obligation Convertible (XMLI)
- HEURE DE COTATION : 15:30:00
- COURS : 64 500,00 € 99,87% + cc 0,91%
- MODE DE COTATION : Fixing Simple
- HORAIRE DE COTATION : 15:00 - 15:00
Action (FR )
- HEURE DE COTATION : 15:02:55
- COURS : 47,00 €
- MODE DE COTATION : Fixing Simple
- HORAIRE DE COTATION : 15:00 - 15:00
Depuis le 29/06/2007
- COURS PLUS HAUT : 75000 €
- COURS PLUS HAUT : 52,8 €
- COURS PLUS BAS : 64000 €
- COURS PLUS BAS : 8,16 €
Remboursement anticipé
- PÉRIODE : n/a
- SEUIL DE DÉCLENCHEMENT : n/a
- OC EN CIRCULATION : 438 (100 %)
- REMBOURSEMENT ANTICIPÉ : p.c ; p.c ; -
Notation
- NOTATION S&P : -
- NOTATION MOODY'S : -
- NOTATION F.IBCA : -
Caractéristiques du marché à l'échéance du 29/06/2011 au prix de 64000 €
- TAUX ACTUARIEL (%) : 10,484
- PRIME DIRECTE (%) : 30,56 (16,50/AN)
- SPREAD : 881pb
- PLANCHER ACTUARIEL : 59 602,15 €
- TAUX INTERPOLE (%) : 1,676
- RISQUE DE BAISSE (%) : 8
- VALEUR DU CALL : 4 897,85 €
- VALEUR DU CALL (%) : 7,59
Commentaires
AMORTISSEMENT ANTICIPÉ, au gré de l'émetteur :
Conditions Générales :
Pour la totalité des Obligations restant en circulation, à tout moment, par remboursement au pair(88,05 euros) majoré des intérêts courus depuis la dernière date de paiement d’intérêts précédant la date de remboursement anticipé jusqu’à la date de remboursement effectif, si moins de 10% des Obligations émises restent en circulation.
Clean Up
Par remboursement, à tout moment, de la totalité des obligations restant en circulation, le prix étant déterminé de manière à ce que, majoré des intérêts courus depuis la dernière date de paiement des intérêts, il assure au souscripteur, après prise en compte des coupons versés les années précédentes, un taux de rendement actuariel brut 5,73%, à condition que ce nombre soit inférieur à 10 % du nombre des obligations émises.
Il reste 100,00 % des obligations en circulation, soit 438 titres
CARACTÉRISTIQUES DE MARCHÉ :
L'obligation convertible ALTERGAZ 3.5% 2011 a un taux actuariel de 10,484%.Elle arrive à échéance dans 1,74 années et ressort avec un écart de 881 points de base au 02/10/2009 par rapport à l'OAT interpolée dont le taux actuariel est évalué à 1,68%. La prime directe est actuellement de 30,56%. La convertible ALTERGAZ 3.5% 2011 est classée dans la catégorie Taux au 02/10/2009.
Source QuantHouse - Cours NYSE Euronext - Calculs FinanceFi
